ВТБ запустил серию алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогут клиентам преумножать их капитал. Об этом рассказал на конференции Data Fusion Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ.

Один из ИИ-механизмов на базе аллокационной модели для состоятельных клиентов формирует стратегию инвестирования, учитывая предпочтения и финансовые возможности того или иного конкретного клиента. Алгоритм строит среднесрочные прогнозы доходности инвестиционных продуктов банка, связанных с такими активами как акции, облигации, драгоценные металлы и инвестиционные бриллианты, недвижимость и др. На основе прогнозов модели и ограничений клиента, которые включают ограничение на риск и ограничения на вес отдельных продуктов, формируется задача, решением которой является составление оптимального портфеля. ИИ-помощник предлагает оптимальную стратегию инвестирования, которая предполагает регулярные ребалансировки портфеля с учетом актуальных прогнозов по инструментам и текущего портфеля клиента, после чего клиент может или последовать ИИ-рекомендациям, или принять собственные решения.

Второй алгоритм основан на более долгосрочных стратегиях по управлению клиентским портфелем — от трех лет. В качестве отправной точки используются цели по планируемому преумножению капитала. Исходя из заданных параметров и финансовых возможностей, а также актуальной ситуации на различных рынках, алгоритм рекомендует принять те или иные инвестиционные решения. Моделирование основано на использовании сценарного подхода, генерируются сценарии поведения активов в будущем, модель максимизирует вероятность достижения финансовых целей клиента на заданном горизонте, по всем сценариям. В результате работы модели вырабатываются для каждого реализовавшегося сценария, вырабатывается оптимальный план действий, портфель для достижения целей клиента.

Фотографию предоставил банк ВТБ

Еще один уже внедренный алгоритм позволяет прогнозировать суммы сбережений на срочных вкладах, накопительных счетах, металлических счетах и инвестиционных продуктах. И речь идет не просто о прогнозе дохода на основе ставки по продукту и текущей суммы на счете (этот аналитический алгоритм уже давно существует), а именно о прогнозе остатков с учетом новых сберегательных и инвестиционных продуктов, которые клиент может потенциально открыть в банке на горизонте прогнозирования.

Пул разработанных моделей используется в рамках проведения CRM-кампаний, направленных на увеличение портфелей сберегательных и инвестиционных продуктов. Работа алгоритмов основана на всестороннем математическом анализе различных типов данных — социально-демографических, транзакционных, информации о кредитной истории, коммуникациях клиента с банком, а также сведениях о текущем и историческом продуктовом владении клиента.

ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации -школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию. Повод кажется вполне убедительным.

— Срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке.
— Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты «продавец» исчезает.
— Фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой «судебного приказа». Ссылка ведёт на поддельный сайт, где собирают данные карты.
— Вакансии для студентов: предлагают «лёгкую» работу — наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить «зарплатную карту» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт или вовлекают в дропперскую схему.
— Сайты-однодневки с «суперскидками», искусственные таймеры («осталось 2 часа») и поддельные отзывы. После оплаты сайт исчезает.
— Вакцинация от гриппа: звонят якобы из поликлиники и предлагают «срочно записаться». Просят данные полиса, паспорта или код из СМС для «электронной очереди», а затем списывают деньги.
— Подарочные сертификаты и бонусы: во время распродаж, включая «чёрную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.

ВТБ рекомендует универсальные правила — не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах.

Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счет по ссылке: проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях — прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы — заблокировать карту и обратиться в банк.